Poziv na predavanje: Quality-diversity - a novel frontier for portfolio optimization

Sažetak

Tema ovog predavanja je primjena nove obitelji algoritama evolucijskog računarstva – quality-diversity – na probleme optimizacije portfelja, kao i na srodne probleme u kvantitativnim financijama. Ovi algoritmi, već uvelike korišteni u području evolucijske robotike, kombiniraju ideje konvergentnog i divergentnog pretraživanja te stoga imaju sposobnost pronalaženja širokog spektra rješenja koja su istodobno kvalitetna i međusobno različita. S obzirom na prirodne veze između njih i ključnih principa optimizacije portfelja, poput diverzifikacije, averzije prema riziku te osjetljivosti na tržišne režime, oni predstavljaju obećavajuće, a ujedno i neistraženo područje primjene sa značajnim potencijalom. U sklopu predavanja razmotrit će se njihove postojeće primjene u kvantitativnim financijama te će se ti pristupi pozicionirati u odnosu na klasične tehnike, uz naglašavanje njihovih prednosti i nedostataka. Konačno, predložit će se smjerovi budućih istraživanja koji bi mogli otvoriti put snažnijem korištenju takvih algoritama u procesima donošenja odluka unutar optimizacije portfelja i šire, uz isticanje izazova koji stoje na putu njihove potpune realizacije. Glavni cilj predavanja približiti je navedene algoritme istraživačkoj zajednici u području kvantitativnih i računalnih financija, uključujući studente.

Životopis predavača

Bruno Gašperov postdoktorand je i stipendist programa MSCA-COFUND na "Fakulteta za računalništvo in Informatiko, Sveučilište u Ljubljani", gdje radi na projektu "Few-shot evolutionary reinforcement learning in uncertain and dynamic environments" kao glavni istraživač. Ujedno je suradnik na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), Sveučilište u Zagrebu. Na FER-u je doktorirao pod mentorstvom prof. dr. sc. Zvonka Kostanjčara, s radom iz područja primjene dubokog pojačanog učenja na problem optimalnog stvaranja tržišta. Njegova glavna područja interesa uključuju podržano učenje, evolucijsko računarstvo i kvantitativne financije, a podredno tome i evolucijska biologija. Autor je radova predstavljenih na vodećim konferencijama iz područja evolucijskog računarstva (GECCO, EvoStar), kao i u više znanstvenih časopisa, te održava aktivnu suradnju sa Sveučilištem u Oslu i norveškom istraživačkom zajednicom.